Поиск решения EXCEL (4.1). Управление оборотным капиталом

Управление капиталом — модель для поиска схемы получения максимальной прибыли при краткосрочных и долгосрочных вложениях. Расчет будем проводить с помощью надстройки Поиск решения. За основу возьмем пример из файла solvsamp.xls, поставляемый с MS EXCEL.

Рассмотрим задачу Управление капиталом (Maximizing Income) из файла solvsamp.xls (при установленном MS EXCEL 2010 файл находится в папке C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\SAMPLES).

Задача

Компания располагает свободными средствами и планирует поместить их на депозит. Имеется выбор из депозитов с разными сроками и процентными ставками. Более доходными могут оказаться долгосрочные депозиты, однако, краткосрочные депозиты предоставляет гибкие возможности управления финансовыми средствами. Необходимо определить вариант размещения сумм, при котором депозиты принесут максимальную доходность при условии сохранения достаточного резерва для покрытия текущих расходов.

Создание модели

На рисунке ниже приведена модель, созданная для решения задачи (см. файл примера ).

В данной модели 7 периодов. Баланс на конец периода рассчитывается исходя из суммы на начало периода, плюс погашаемые депозиты, минус новые депозиты и с учетом ежемесячных потребностей самого предприятия. Переменные (выделено зеленым) . В качестве переменных модели следует взять девять сумм депозитов: ежемесячные суммы для 1-месячных депозитов; суммы депозитов 1 и 4 месяца для квартальных депозитов; сумму шестимесячного депозита в 1 месяце. Ограничения (выделено синим) . Баланс на конец периода не должен быть меньше определенной величины (100 000). Целевая функция (выделено красным) . Доход от депозитов (проценты) должен быть максимален.

Примечание : для удобства настройки Поиска решения используются именованные диапазоны .

Вводная статья про Поиск решения в MS EXCEL 2010 находится здесь .